Urzulei è situato nella parte settentrionale dell'Ogliastra, al confine con la Barbagia, nella Sardegna centro-orientale. Posto ai piedi del monte Gruttas, confina con i comuni di Baunei, Talana, Dorgali e Orgosolo. Nel territorio del paese passano alcuni importanti corsi d'acqua tra cui il Flumineddu e il fiume Codula di Luna, che ha la sua foce nella spiaggia di Cala Luna. Molto conosciuto è il Supramonte di Urzulei con la sua fonte Sa Rutta 'e s'Edera, le grotte Donini e Su Palu e la Gola di Gorroppu, meta ogni anno di numerosi speleologi ed escursionisti.

Sono notevoli le fioriture primaverili di orchidee selvatiche, di peonie, di gigli; come sono maestosi i lecci secolari e i tassi monumentali.

Caratteristici del paese sono i murales; riproduzioni di antiche foto in bianco e nero che testimoniano la vita quotidiana di uomini e donne in costume risalenti agli anni trenta.

Numerosissime sono le attrattive del territorio di Urzulei, oltre a quelle già citate. Il patrimonio speleologico, archeologico, faunistico, botanico, enogastronomico, per citarne alcuni, è sorprendente. Per una descrizione più dettagliata, consigliamo di visitare il sito del comune.